Willkommen im Team: (Senior) Quant/Java Software Engineer – Counterparty Risk (m/w/divers)
Im Commerzbank Counterparty Risk Cluster bieten wir ein effizientes Risikomanagement für Kontrahentenrisiken aus dem Derivate- und Finanzierungsgeschäft. Wir nutzen moderne agile Arbeitsmethoden, um unseren Output für das Kundengeschäft zu maximieren. Unser größeres Team ist in zwei Zellen in Frankfurt und eine in Prag aufgeteilt, die alle gemeinsam an der Entwicklung von Anwendungen arbeiten, die von der gesamten Bank genutzt werden.
Derzeit sind wir auf der Suche nach qualifizierten und motivierten Senior Quant/Java Engineers zur Verstärkung unseres wachsenden Teams in Prag. Sie werden Teil eines flexiblen Umfelds mit der Möglichkeit, an mehreren anspruchsvollen Projekten teilzunehmen.
Ihre Aufgaben
Arbeit an der Entwicklung des internen Modells der Commerzbank für das Kontrahentenrisiko unter Verwendung von HESTEN, einem intern entwickelten System basierend auf einer Monte-Carlo-Simulation (MCS), zur Berechnung mittel- und langfristiger Risikoprognosen. Koordinieren Sie Geschäftsanforderungen, Lösungsalternativen, stochastische/Preismodelle und Methodik in Zusammenarbeit mit dem Product Owner. Schlagen Sie eine geeignete technische Architektur vor und besprechen Sie den Entwurf im Team. Durchführung von Analysen und Prototyping inklusive Testberechnungen. Implementieren Sie neue Funktionalitäten, Modelle und Prozesse. Erstellen Sie eine umfassende technische Dokumentation. Überwachen Sie die Tests und den Rollout in die Produktionsumgebung. Unterstützen Sie das Betriebsteam im Rahmen einer 3rd-Level-Support-Funktion (BizDevOps).
Technisch:
Expertenwissen über aktuelle IT-Architekturen, Designmuster und Best Practices. Ausgezeichnete Kenntnisse von Java 8+: Softwareentwicklung, OOAD, Tests, Entwurfsmuster und Frameworks/Tools/OS usw. (Spring Boot/Integration/Daten, Hibernate, MQs (ActiveMQ), JSF (PrimeFaces), SQL DBs, JUnit, Jenkins , GIT (Bitbucket), Intellij, Elastic, LINUX/UNIX Scripting Kenntnisse in Cloud Computing: Google Cloud, Kubernetes (GKE), Docker, Prometheus, domänengesteuertes Design.
Persönlich:
5+ Jahre Berufserfahrung in der Implementierung quantitativer Modelle. Mehr als 5 Jahre Erfahrung mit professionellen Java-IT-Projekten. Fundierte Kenntnisse in quantitativer Finanzierung, Investmentbanking-Produkten (Derivate, Preisgestaltung, Finanzmodellierung) und Risikoprozessen (Kredit- und/oder Marktrisiko), ggf. regulatorischen Anforderungen (CRR/CRD IV). Guter Teamplayer mit hoher Fähigkeit, in internationalen Teams zu arbeiten. Fließende Englischkenntnisse – sowohl schriftlich als auch mündlich. Hochschulabschluss vorzugsweise in: Mathematik, Informatik, Ingenieurwesen oder Naturwissenschaften. Unsere Vorteile 30 Tage Urlaub Arbeitgeberfinanzierte Rente Flexibles Arbeiten Vielfalt Familien- und arbeitsfreundlich Freundliches Arbeitsumfeld Work-Life-Balance
30 Tage Urlaub; Arbeitgeberfinanzierte Rente; Flexibles Arbeiten; Diversität; Familien- und berufsfreundlich; Freundliches Arbeitsumfeld; Work-Life-Balance
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Im Commerzbank Digital Technology Center Prag verwandeln wir eine traditionelle Bank in ein digitales, agiles Unternehmen! Wir bieten eine breite Palette verschiedener IT-Lösungen, .Net- und Java-Entwicklung, Dienstleistungen im Bereich Anwendungsbetrieb und Infrastruktur. Wir suchen Querdenker mit unkonventionellen Ideen und bieten im Gegenzug die Freiheit, einen eigenen Arbeitsplatz mit eigener Vision zu schaffen, vielfältige Benefits inklusive Home-Office. Hört sich interessant an?
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